대출 포트폴리오의 분석. 대출 포트폴리오는 -입니다 ...

대출 포트폴리오 - 상업 은행의 가장 중요한 성과 지표 중. 그것은 매우 복잡하고 그 안에 포함 된 지표의 해석에 균형 잡힌 접근을 필요로 할 수 있습니다. 그러나, 그럼에도 불구하고, 자사의 대출 포트폴리오를 검토, 은행 정기적으로 있습니다. 이 문제의 성공적인 솔루션 - 금융 기관의 효율성의 주요 요인. 대출 포트폴리오의 구조는 무엇인가? 어떻게 그 안에 포함 된 지표를 분석 할 수 있습니까?

대출 포트폴리오의 특성

대출 포트폴리오 - 러시아어 연구원 개념 중 인기있는 중 하나, 다른 조직의 결과로 또는 개인 대출에 발생한 은행 (또는 상업 활동의 다른 주제)에 빚진 잔액을 따르는 경우이다. 매우 상이 할 수있는 대응하는 파라미터의 값을 결정하는 단계에 접근한다.

특별한 공식에 의해 계산 - 다른 사람이 확실히 좋아에만 원금 부채 및 대출의 다른 구성 요소 그를 포함 예를 들어, 일부 연구자들은 대출 포트폴리오는 전체 상환 일정과 상호이자를 포함해야한다고 생각합니다. 인수 - 일정의 부채 미리 상환 할 수없고 적립 개체는 대부분의이자를 지불해야합니다.

대출 포트폴리오의 특이성 분석

대출 포트폴리오의 분석은 해당 금융 기관의 안정성을 평가하는 측면에서 매우 중요하다. 비즈니스 조직이 유형의 대출을 통해, 원칙적으로, 이익의 대부분을 형성한다는 사실. 그러나, 은행에 부여 된 대출뿐만 아니라 정도의 많은 부분이있는 분야가 대출을 계산됩니다 할뿐만 아니라 얼마나 중요합니다. 따라서, 금융 기관의 대출 포트폴리오의 품질을 결정하는 주요 기준 중 하나 -이 대출을 부여한 할 수있는 사람의 지급. 이것은 다양한 지표에 기초하여 결정될 수있다.

이 법인에 올 때, 그것은있을 수 있습니다 :

- 금융 회전율;

- 기업의 신용 부하의 현재 수준은;

- 주요 계약 및 기타 요인의 특이성은 수익의 안정성을 보장하기 위해;

- 신용 기록.

자연인 채무자의 상태와 관련하여 지불 할 수있는 능력을 기반으로 할 수 있습니다 :

- 급여의;

- 채용하는 회사의 안정성;

- 부채 부담의 현재 수준은;

- 신용 기록의 내용.

후속 분석을위한 소스는 내 문서, 특정 은행 대출과의 상호 작용을 반영하는 것들로 사용될 수있다. 무엇보다도, (일반적으로 클라이언트에 대한 자세한 정보를 포함)이 대출 계약 응용 프로그램입니다.

대출 포트폴리오 - 대출과의 계약 조건에 근거하여 예상 시간, 금액과 수익성 측면에서 대출의 지표입니다. 계산은 또한 경제적 인 다양한 위험에 걸릴 수 있습니다. 계산 시간과 전체의 재정 자에 방해가 가능한 요소를 식별 할 수 - 대출 포트폴리오의 분석은 첫째, 자본의 반환 대출에 발생할 수 있으며 둘째로 가능한 최대의 이익을 금융 기관을 결정하기 위해 사용된다 은행.

포트폴리오

어떻게 은행의 안정성의 매개 변수의 특성을 특정 지표에 의해 결정될 수있다? 그것은 대출 포트폴리오의 구조처럼 보일 수 있습니다? 종종 다음과 같은 이유로 대출의 분류는 포함한다 :

- 통화 또는 루블에 할당;

- 제공하는 방법;

- 성숙;

- 대출의 법적 지위;

- 자금을 기업의 원산지.

기준의 위의 목록은 확실히 보충 및 기타 항목을 할 수 있습니다.

어떤 포트폴리오에 포함되지 않는 이유는 무엇입니까?

이 대출의 일부 유형의 대출 포트폴리오에 포함되지 않습니다 주목할 만하다. 때이 가능할까요? 많은 금융 기관의 방법론에서는 자산의 목록을 공공 기관에서 발행하는 대출, 비 예산 기금에 포함하지 않기로 결정했다. 이 시장의 작은 측면에서 유의 한 차이가 상당한 담보의 요구 사항이나 금리없이 같은 대출의 발행 때문일 수 있습니다. 대출 포트폴리오 - 금융 기관의 전형적인 활동을 반영하는 지표입니다. 우대 금리에 대출이 기준을 충족하지 않을 수 있습니다.

현재 설립 구조 또는 하위 기관의 일부인 경우 상업 은행의 신용 포트폴리오에 포함되지 않은 대출은 또한 파트너 기관에 발행 할 수 있습니다, 다른 금융 기관이 보유합니다. 사실, 여러 가지 방법으로 이러한 거래는 공식적으로 대출과 관련이있다. 사실, 일반 기업 간 전송이 은행의 이익의 대부분을 제거하는 목적으로하지 않습니다 수 있습니다.

포트폴리오 분석을 스테이지

이 분석은 대출 포트폴리오 금융 기관에서 수행 할 수있는 방법을 우리는 지금 더 자세히 조사합니다. 우리가 관련 연구의 기초 기본 원칙을 언급 위 - 즉, 현재의 대출과 반환의 성공에 영향을 미치는 요인의 상관 금액은 엔티티를 적립. 이제 우리의 작업은 - 주요 단계에서 대출 포트폴리오 분석을 고려합니다. 현대의 연구자들은 그 다음 세트를 구별 :

- 공급 및 금융 서비스의 수요에 영향을 미치는 요인 분석;

- 금융 기관의 대출 능력의 결정;

- 용량의 가능한 준수 식별을 위해 지급 대출의 구조를 연구;

- 현재의 연구 대출 계약 은행과 대출에 의해 서명;

- 그 개선을위한 권고 사항의 포트폴리오의 품질, 개발의 평가.

우리가 표시 성능의 은행 계좌 정보를 해당이 분석 단계를 공부합시다.

신용 서비스의 수요와 공급의 요인

문제의 요인은 여러 가지 이유로 분류 할 수있다. 원칙적으로, 내부 및 외부 할당. 전자는하는 허용됩니다 :

- 은행의 유동성과 대출의 제공에 소요 할 수있는 사용 가능한 자본;

- 자원의 가용성으로 인해 고객의 가난한 지불 분야에 유동성의 가능한 부족을 커버하는;

- 은행의 상업 활동의 세그먼트의 특성, 목표 고객 대상의 특성.

외부 요인 중 :

- 국가, 지역 또는 특정 지역에서 발생하는 경제적 프로세스;

- 은행 대출 시장에서 경쟁의 수준;

- 중앙 은행의 정책 - 예를 들어, 금리의 값의 형성의 관점에서,

- 신용 관계의 법적 규제.

은행은 선택 요소의 수행 분석하여 포트폴리오 품질면에서 가장 중요 자들을 식별하고 해당 그림의 특성을 개선하기 위해 데이터를 사용할 수 있습니다.

대출 용량의 결정

포트폴리오 분석의 다음 단계 - 금융 기관의 대출 능력을 결정. 이 문제를 만나는 것은 은행이 대출의 활동의 측면에서 수익을 올릴 수 인한되는 소스의 최우선 연구를 포함한다. 이 경우 신용 가능성은 두 가지 버전으로 제공 될 수 있습니다 은행의 단기 자원의 존재를 반영 하나, 금융 기관 고객과 "긴"계약 함께 할 수있는 하나. 그들 각각의 특성은 무엇인가?

용어 잠재력은 은행이 신속하게 유동성을 증가시킬 수 있습니다 인한되는 예금, 당좌 계정, 급여 계정 및 기타 리소스에 축적 현금을 기초로 형성된다. 년 이내에 - 원칙적으로. 장기 잠재력은, 차례로, 또한 도구로 이용 될 수있는 은행 소스 기관이 있지만, 고객과 해당 계약을 체결 한 날로부터 시간의 경과, 일반적으로 더 이전 1 년 이상 함께하지 즉시 유동성을 증가 시키지만하는 것을 의미한다 . 은행의 신용 포트폴리오 관리는 금융 기관의 특성을 고려 건물 유형에 직접적으로 의존한다. 문제의 매개 변수 - 가장 중요한 중 상업 구조와 은행의 안정성 분석의 관점있다.

일부 연구자에 따르면, 기관의 대출 능력의 한 부분으로 외부 자금 조달에 대한 액세스를 제공 할 수 있습니다. 우선 그것이 물론, 중앙 은행에서 대출. 그러나 그들은 또한 적극적으로 해외 시장에서 대출을 보충 할 수 있습니다. 또 다른 문제는 특정 은행들에 액세스 할 수 있는지 여부입니다. 은행이되는 그는 외국 대출을 참조 할 수 없습니다 때문에 제재 경우 - 때문에 채권자의 의견의 현재 지표의 기관, 지불 능력, 정치적 기준을 충족하지 않는다는 사실에, 예를 들어 - 그것은 경제적 기준으로 제한 할 수 있습니다.

잠재적 준수 대출의 분석

대출 포트폴리오 금융 기관의 연구의 다음 단계 - 우리가 위에서 말한 가능성의 크기 감지 적합성 발행 대출의 분석. 이 경우 은행에 어떤 종류의 문제가 될 수 있는가?

우선, 의 평가 금융 기관과 대출, 그리고 위에서 언급 한 잠재력을 형성 리소스에 대한 액세스의 효율성에 의해 서명 긴급 계약을 관련의 측면에서 대출 포트폴리오. 이 은행은 "긴"대출의 큰 숫자를 발행하는 상황 안하지만 유동성을 유지하기 위해 자원 "짧은"가 없습니다. 채무자가 정기적으로 일정에 지불하더라도 - 수익은 기관의 현재 문제를 해결하기에 충분하지 않을 수 있습니다.

어떤 경우에는, 은행은 장기적으로 잠재적 인 적자를 해결하고 자원을 자신의 단기 자원으로 변환 강제를 증가 할 필요가 없습니다. 그리고 그것은 또한 악영향 기관의 유동성의 조건에 영향을 줄 수 있습니다.

은행과 고객간에 체결 된 대출 계약의 연구 - 잠재력을 준수 대출 분석의 구현 연구의 대출 포트폴리오의 다음 단계를 형성하는 작업에 원활하게 흐른다. 우리가 더 자세하게 살펴 보겠습니다.

연구 계약

물론, 은행의 전문가들은 대출 각 계약의 한 페이지의 내용을 고려할 것 같지는 않다. 그것은 기술적으로 매우 어렵고 노동 비용의 측면에서 완전히 부적절하다. 원칙적으로, 조약에 포함 된 통계 분석을 수행 하였다. 해당 유형의 문서가 거의 차이를 포함하는 사실. 대부분의 경우 그들은 감소된다 :

- 대출 금액;

- 개별적으로 금리의 차이;

- 긴급을 상환 ;

- 대출 종류 있음을 확인합니다.

이 대출의 동일한 범주와 체결 계약을 분석에 오면 고려중인 계획은 물론, 적용 - 예를 들어, 시민들이 공식적으로 자신의 거주에 고용.

각 문서를 연구 할 필요가 없습니다 밝혀 :이 그룹에서 소스를 분류하기에 충분 어떤 일반적인 기능에 풀링 포함한다. 예를 들어, 연간 이상, 또는 년 이내에 대출의 상환을 포함하는 그 당 20 %의 금리를 포함 계약 할 수있다. 따라서, 검사 은행, 신용 위험 포트폴리오는 단순히 계약에 포함 된 관련 정보를 축적 할 수 있으며, 이것은 그들의 연구 할 것이다.

금융 기관 분석의 해당 단계의 결과에 따라 개발 정책이 지속 가능한 금융 기관 여부를 확인 할 수있을 것이다에 따라 통계가 될 수 있습니다

- 대출의 관점에서,

- 전위 해당 신용 협정 기준 조건의 관점에서,

- 상업 활동의 결과로 발생하는 수익의 크기의 관점에서.

하여 포트폴리오의 품질을 평가 공식화 결론뿐만 아니라 권고 사항의 결과를 개선하기 위해 - 연구자의 연구의 다음 단계에서.

추정 및 권장 사항

이 경우 주된 임무는 - 분석가의 활동의 결과를 해석합니다. 작업의 결과는 그들이 은행의 발전 전략을 개선하기 위해 실용적인 도구로 사용할 수 있도록 지시한다. 그들은 대출 포트폴리오 관리, 금융 기관을 형성하는 최적화 활동의 한 요소가되어야합니다.

은행과 그 해석의 해당 매개 변수의 안정성의 적절한 분석 - 시장에서 경쟁력의 설립을위한 가장 중요한 조건. 저축 은행이나 러시아의 또 다른 거인의 신용 포트폴리오 은행 부문이 참조 될 가능성이 높습니다. 그러나 금융 기관의 발전 전략의 정의에 대한 균형있는 접근 방법을 잘 같은 경쟁이 치열한 시장에서 중요한 선수가 될 수 있습니다. 대출 포트폴리오 -보고 숫자의 집합이 아니다. 이 은행의 비즈니스 모델을 개선하기위한 실제 도구입니다.

같은 투자자 - 대출 포트폴리오의 금융 기관의 평가도 외국 선수들을 내부 구조뿐만 아니라 수행 할 수 있지만. 물론, 관련 지표에 대한 액세스의 가용성에 따라. 균형 잡힌 대출 포트폴리오와 은행의 경쟁력이 부분에서 대규모 투자를받을 수있는 기능으로 표현됩니다. 또는 - 옵션으로 - 외부 차입에 대한 액세스 권한을 얻는 선호 있습니다. 이 경우,이 부분에서 잠재적 인 파트너 금융 기관은 대출 포트폴리오의 연구 결과를 기초로 개발 은행의 개발 전략을 개선하기위한 권고 사항의 저자가 될 수 있습니다.